Op het eerste gezicht, kan het moeilijk worden om te begrijpen welke portefeuille rendement te maken hebben met afwijkingen. Risico is in de wereld van investeringen, vaak gedefinieerd als volatiliteit, die statistisch wordt berekend als de standaardafwijking van de portefeuille als resultaat gegeven. Zo meet de afwijking in het rendement van de portefeuille is echt een maatregel van portefeuille risico. Risico is voor veel beleggers, voorop staan om te investeren in een portfolio van materieel. Hoe hoger het risico, hoe hoger het verwachte rendement, en vice versa.
Bereken uw rendement van de portefeuille. Rendementen zijn hoeveel u profiteerden van de initiële investering. Dat wil zeggen, door welk percentage uw initiële investering verhogen? De eindwaarde van uw investering van de initiële investering aftrekken en vervolgens dit getal wordt gedeeld door uw initiële investering. Bijvoorbeeld, als u $100 dat ging tot 150 dollar in één jaar geïnvesteerd, dan uw terugkeer is ($150 - $100) / $100 = 50 procent.
Gegevens verzamelen. Laten we aannemen dat u een portefeuille met de volgende retourwaarden voor de afgelopen vijf jaar.
Jaar 1 = 25 procent
Jaar 2 = 5 procent
Jaar 3 = 5 procent
Jaar 4 = 10 procent
Jaar 5 = 10 procentHet gemiddelde berekenen van de rendementen voor de afgelopen vijf jaar. Dit zal uw uitgangspunt voor de berekening van de afwijking: 25 + 5 + 5 + 10 + 10 = 55. Het gemiddelde berekenen door te delen door het totale aantal jaren: vijfenvijftig gedeeld door 5 is gelijk aan 11.
Het verschil van elk jaar van de gemiddelde Square en vervolgens de som te nemen. Bijvoorbeeld, jaar 1 = (25-11) ^ 2 = 196. Doe dit voor elk jaar, en dan de som van al jaren te vinden. Uw antwoord moet 270.
Dit getal delen door het aantal jaren minus 1:270 / 4 = 67,5. Het nemen van de vierkantswortel van dit nummer geeft 8.21. De portefeuille heeft een gemiddeld rendement van 11 procent bij een jaarlijkse afwijking van 8.21 procent.
