Volatiliteit, is in het algemeen een zekere mate van risico voor investeringen. In het bijzonder lijkt op de beweging van prijzen over een periode van tijd. Optiecontracten zijn afhankelijk van de volatiliteit voor hun zeer waarde als de volatiliteit van de prijs van een waardepapier geeft beleggers reden om te speculeren over de toekomstige koers van de voorraad. Impliciete volatiliteit is de "geschatte" volatiliteit van een voorraad prijs. De meest voorkomende formule voor de berekening van de impliciete volatiliteit (de waarde van een optie) heet het Black-Scholes optie prijsstelling Model. Het is een zeer ingewikkeld model, maar u kunt een van de vele andere calculators gevonden op het Internet om te helpen.
Wat die u nodig hebt
- Black-Scholes optie prijsstelling Model Calculator
Verzamel informatie over de optie die u wenst te vinden van de impliciete volatiliteit voor. Laten we gebruik maken van GE voor dit voorbeeld. U moet de huidige prijs van de onderliggende waarde (GE voorraad prijs), de datum die de optie op, de optie huidige prijs, de huidige risicovrije rente en het dividendrendement verloopt.
Ga naar Yahoo! Finance. Yahoo! Finance is de meest populaire investeringen onderzoek site op het Internet zoals beoordeeld door Alexa.com. Ingang van het tickersymbool voor de voorraad--GE voor General Electric. Klik op "Get Quotes."
Opmerking de huidige aandelenkoers. Klik op de "Belangrijkste statistieken" en scroll naar beneden voor dividendrendement.
Klik op 'Opties' voor de huidige optie prijs en Let op de datum dat de optie afloopt. Die opties die afloopt in de huidige maand zal als eerste worden weergegeven. Klik op de maand van de vervaldatum op de top van de grafiek voor toekomstige maanden.
De risicovrije rente opzoeken. De risicovrije rente is de huidige van US Treasury bills. Zie bronnen voor de meest recente tarief. Gebruik het tarief dat overeenkomt met de duur van uw optie. Dat wil zeggen, gebruik de drie-maands Treasury tarief voor een optie die afloopt in drie maanden, het zes maanden durende Treasury tarief voor een optie die afloopt in zes maanden, enzovoort.
Voer deze informatie in de calculator van de opties geboden middelen. De formule is hetzelfde, dus u de meeste eventuele opties rekenmachine gebruiken kunt, zolang het gebaseerd op het Black-Scholes optie prijsstelling Model. Klik op "Bereken" voor een antwoord.
- Gebruik 1 voor de "Marktprijs."