Kredietopneming is de meting van een portefeuille van voorraden tussen de hoogte- en dieptepunten, met name grote hoogte- en dieptepunten gedurende langere perioden van tijd in plaats van dagelijkse bewegingen. Metingen kunnen worden verricht door rekenkundige, vergelijkende of statistische technieken. Het gebruik van kredietopneming is een belangrijke maatregel van risico.
Wat die u nodig hebt
- Spreadsheet-programma
Kopieer de waarden van de sluiting van de waarde van de portefeuille voor elke dag. Markeer belangrijke hoge en lage waarden na verloop van tijd. De meest recente hoge en vinden de volgende recente lage. Aftrekken van het verschil. Deelt het verschil door de hoge waarde. Het resultaat is de kredietopneming. Terug in de tijd voor de bouw van andere kredietopnemingen werken.
Groep van de aandelen in de portefeuille per type; staan alle bestanden in de S & P 500. De prestaties van de index die u van de prestaties van uw aandelenmandje aftrekken. Overweeg deze vermindering als maat voor de relatieve prestaties.
Construeer de Sharpe-ratio, beschouwd als een "beloning-naar-veranderlijkheid verhouding," voor het vergelijken van verschillende soorten effecten zoals aandelen en grondstoffen over verschillende time frames. Sharpe ratio's converteren prestatiegegevens voor standaardafwijkingen en hun relatieve verschil meet. Neem van de werkelijke prestaties en trek daar de risicovrije rente van de 10-jarige Amerikaanse schatkistpapier. Deelt het verschil door de standaarddeviatie van de portefeuille.
Gebruik VaR of waarde voor de meest populaire berekening van verwachte toekomstige kredietopneming in gevaar. VaR door middel van de waarde van de portefeuille na een daling van de vier standaarddeviatie van waarde berekenen. Dit betekent dat een 1-op-20 kans op kans. VaR gebruiken voor het meten van de worst-case kredietopnemingen. Weet dat erger gevolgen, genaamd "uitschieters," kon gebeuren. Weet dat VaR doet niet voorspellen, maar de waarde berekend zo'n gebeurtenis zou voordoen.
Recente kredietopnemingen voor verschillende voorraad groepen aan dezelfde index gerelateerde berekenen. Gebruik deze resultaten om te kopen voorraden gaan vooruit. Neem de voorraden die het best heeft gepresteerd in elke groep en test het resultaat van de eerste kredietopneming. Die aandelen kopen als de resultaten aanvaardbaar vanuit de basis van een risico-en-beloning zijn.
- Welke beleggingsstrategie wordt gebruikt, beweegt test uitgebreid over bull en bear markten en zijwaarts.