Hoe te te evalueren van vermogensbeheerders



Asset managers zijn verantwoordelijk voor het beheer van de beleggingsportefeuille van een significante populatie in de Verenigde Staten. Veel mensen beleggen hun spaargeld in pensioenfondsen, gemeenschappelijke beleggingsfondsen en/of hedgefondsen. Alle deze fondsen worden beheerd door professionele vermogensbeheerders, maar beleggers moeten een mechanisme waarmee ze kunnen evalueren van vermogensbeheerders en selecteer de enen beste geschikt is voor hun beleggingsprofiel. Het is essentieel te beoordelen vermogensbeheerders op basis van hun prestaties ten opzichte van de markt in plaats van absolute prestaties maatregelen. Vermogensbeheerder kan goed presteren in een sterke markt, maar is wat er moet worden bepaald of ze presteerde beter dan of slechter dan de markt.

  • Selecteer de relevante benchmark voor evaluatie van de asset manager voor de aanvang van het beleggingsproces. De benchmark kunnen een breed-index zoals de Standard & Poor's 500 of een smaller index die representatief is voor de stijl of de industrie gekozen door de vermogensbeheerder.

  • Alle historische gegevens met betrekking tot de portefeuille beheerd door de vermogensbeheerder onder evaluatie te verzamelen. De gegevens en de ratio's van prestaties, beoordeling op beleggingsfondsen kunnen worden verkregen bij Financiën websites zoals Yahoo! Finance, MSN Money en The Wall Street Journal. Alle beschikbare gegevens voor hedgefondsen, particuliere investeringen zwembaden die zoeken naar hoge rendementen met behulp van derivaten en andere riskante technieken kan worden geëxtraheerd uit het prospectus van de investeringen die door de hedge funds of via direct contact.

  • Behalen dat vergelijkbare gegevens voor de gekozen benchmark een vergelijkende analyse tussen de prestaties van de vermogensbeheerder en de benchmark uitvoeren.

  • Vergelijk het rendement voor de asset manager en de benchmark-portefeuille. Stel bijvoorbeeld dat het rendement van de portefeuille beheerd door de vermogensbeheerder is 12 procent voor het jaar, terwijl het rendement van de benchmark 8 procent bedraagt. Dit impliceert dat de vermogensbeheerder presteerde beter dan de benchmark met 4 procent.

  • De Sharpe-Ratio schatten door het rendement van de portefeuille van de risicovrije rente af te trekken en te delen door de standaarddeviatie van de portefeuille. De Sharpe-ratio meet de overtollige opbrengst per risico-eenheid. Stel de risicovrije rente is 3% en de standaarddeviatie is 12 procent. De Sharpe-ratio voor deze portefeuille is 0,75 [(12-3)/12]. De Sharpe-ratio voor de benchmark is 0,42. Een hogere Sharpe-ratio aangegeven betere prestaties.

Gerelateerde Artikelen

Hoe te te evalueren van een Website

Hoe te te evalueren van een Website

Evaluatie van de informatie gevonden op het Internet is zeer belangrijk. Veel nieuwe websites worden gemaakt op uurbasis en niet alle van hen bieden informatie die nauwkeurig is. Er zijn vele manieren om er zeker van te zijn dat de informatie gevonde
Hoe te te evalueren van de Feedback

Hoe te te evalueren van de Feedback

Adviezen zijn overal, maar hoe je knippen door de rommel om te bepalen welke feedback waardevol en nuttig is?Evaluatie van feedbackWees duidelijk over wat wordt geëvalueerd.Voordat er wordt bepaald hoe te te evalueren van de feedback, overwegen wat u
Hoe te te evalueren van een voorraad

Hoe te te evalueren van een voorraad

Grondig evalueren een voorraad is uiterst belangrijk alvorens het te kopen, vooral in deze volatiele markt. Dit artikel vertelt u hoe te te evalueren van een voorraad.Wat die u nodig hebtTijdInternetEr zijn veel verschillende manieren om te evalueren
Hoe te te evalueren van een College-cursus

Hoe te te evalueren van een College-cursus

Niet alle college cursussen zijn gelijk geschapen. Veel studenten nemen bepaalde college cursussen omdat ze noodzakelijk zijn voor hun grote, terwijl zij anderen als keuzevakken uit nieuwsgierigheid of om andere redenen. Wat een student verwerft uit
Hoe te te evalueren van een werknemer loyaliteit

Hoe te te evalueren van een werknemer loyaliteit

Door het lezen van "Hoe om te evalueren van een werknemer loyaliteit", zult u leren om het beoordelen van de waarde en potentiële retentie van uw medewerkers. Bovendien hebt u het kader voor de ontwikkeling van een plan voor behoud van de werkne
Hoe te te evalueren van een voetballer

Hoe te te evalueren van een voetballer

Het vereist vaardigheid en inzicht te evalueren van een voetballer op basis van zijn sterke en zwakke punten op het veld. Het idee achter de evaluatie is het identificeren van de sterke punten die met name nuttig in bepaalde situaties en Opmerking zw
Hoe te te evalueren van een ethische Code

Hoe te te evalueren van een ethische Code

Het is nu een standaard praktijk voor publieke organisaties en bedrijven maken een ethische code. De zorg met ethische codes is ingegeven door verschillende factoren. Eerst, de bedoeling is om het identificeren van de kernwaarden van het beroep. In d
Hoe te te evalueren van tapijten

Hoe te te evalueren van tapijten

Tapijt winkelen kan verwarrend zijn. Verschillende kwaliteiten, benamingen en behandelingen die van fabrikant tot fabrikant variëren maakt de taak van het kiezen van tapijt ingewikkeld en tijdrovend. Om het proces te vereenvoudigen, moeten consumente
Hoe te te evalueren van oosterse tapijten alvorens te kopen

Hoe te te evalueren van oosterse tapijten alvorens te kopen

Beoefend reeds 5000 jaar geleden, werd het weven van oosterse tapijten een ambacht en kunst. Ze kunnen worden meer waard naarmate ze ouder worden, dat is een reden waarom een oosterse deken koper wat begrijpen moet te zoeken voordat het kopen van een
Hoe te te evalueren van de Service in een Restaurant

Hoe te te evalueren van de Service in een Restaurant

Evaluatie van de service in een restaurant is een stijl van schrijven willen consumenten informeren en faciliteren hen in hun selectieproces over waar om te dineren. Blijven zo objectief mogelijk te zijn, en altijd bewust van de verschillende factore
Hoe te te evalueren van een jaarverslag

Hoe te te evalueren van een jaarverslag

Een jaarverslag van de business is een document waarin een financiële bedrijfsinformatie voor een bepaalde jaarlijkse periode. Uit het verslag blijkt hoeveel het bedrijf verdient en besteedt samen met hoeveel het bedrijf bezit en dankt. Een jaarversl
Hoe te te evalueren van communautaire projecten

Hoe te te evalueren van communautaire projecten

Gemeenschapsprojecten groeien in populariteit over de hele wereld. Het wordt steeds duidelijker dat positieve groei en verandering vereist de inzet van een groep mensen samen te werken om doelstellingen te bereiken. Evenzo, zijn tijd, geld en middele
Hoe te te evalueren van de financiële ratio 's

Hoe te te evalueren van de financiële ratio 's

Analyseren van financiële ratio's kan inzicht geven in een bedrijf dat de sterke, zwakke punten, concurrentievoordelen en strategie. Terwijl verschillende industrieën wild verschillende verhoudingen hebben kunnen, het vergelijken van ratio's van de v
Hoe te te evalueren van de werknemersprestaties

Hoe te te evalueren van de werknemersprestaties

Een evaluatie van de prestaties is een belangrijke methode voor managers helpen beoordelen de werknemersprestaties van de en voor het geven van feedback over hoe goed een werknemer voert haar taken. Evaluaties van de prestaties zijn relevant zijn voo